Scope Ratings: Рискове, свързани с климата и тяхното въздействие върху банковите кредити
Климатичният риск може да се претегля върху кредитните бази на банките по няколко начина. В резултат централните банки и надзорните органи все повече признават, че свързаните с климата рискове са от значение за финансовата стабилност и стабилността на кредитните институции, сочи изследване на Scope Ratings.
Според доклада изменението на климата може да повлияе на кредитната база на банките чрез повишен риск в портфейлите от заеми и активи; и потенциално чрез по-високи разходи за финансиране и капиталови изисквания. Финансовите рискове, свързани с изменението на климата, могат да възникнат предимно по два начина: физически рискове от повишената тежест и честотата на климатичните и метеорологични събития, които увреждат имуществото и влошават кредитоспособността на кредитополучателите. И преходните рискове, произтичащи от приспособяването към икономиката с по-ниски въглеродни емисии, като промените в политиките, предпочитанията на клиентите и технологиите потенциално водят до преоценка на стойността на активите и компаниите.
„Банките не предоставят достатъчно подробна и последователна информация, за да включим систематично рисковете, свързани с климата, в нашия рейтинг подход“, казва Полин Ламбърт, изпълнителен директор в екипа на финансовите институции на Scope Ratings и автор на доклад за ESG днес. „Въпреки това, когато се огласява информация от стрес-тестовете виждаме, че свързаните с климата рискове стават по-осезаема част от процеса на кредитиране.“
Нараства търсенето от страна на инвеститорите на повече коректна информация от банките относно рисковете, свързани с климата. В резултат все по-голям брой банки разкриват информация /макар и все още недостатъчна/ относно надзора на техните съвети върху проблемите, свързани с климата, и интегрирането на свързани рискове и възможности в техните процеси на управление на риска. За онези банки, които не могат или не желаят да разкрият информацията, която пазарът все повече иска, разходите за финансиране могат да се увеличат.
„Въпреки че времевият хоризонт за преминаване към нисковъглеродна икономика е дълъг в сравнение с по-краткосрочния характер на корпоративните заеми, банките все още се нуждаят от време, за да адаптират експозициите и рисковите профили на своите кредитни портфейли“, продължи Ламбърт. „Това не е ясно, тъй като все още има ограничена информация за това как конкретни сценарии за преход във връзка с климата могат да повлияят на кредитоспособността на конкретни кредитополучатели и индустрии.“
Междувременно липсата на финансово регулиране, свързано с климата, не пречи на централните банки и надзорните органи да действат. Като част от своя стрес тест на финансовата система на Обединеното кралство през 2021 г., Банката на Англия ще оцени устойчивостта на банките във Великобритания към физическите и преходните рискове от изменението на климата. Холандската централна банка вече интегрира свързаните с климата рискове в своя надзор над банките и застрахователните компании, сочи докладът на Scope Ratings.
Scope Ratings GmbH е част от Scope Group със седалище в Берлин и офиси във Франкфурт, Лондон, Мадрид, Милано, Осло и Париж. Като водеща европейска агенция за кредитен рейтинг, компанията е специализирана в анализа и рейтингите на финансови институции, корпорации, структурирани финанси, финансиране на проекти и публични финанси.